Zarządzanie pozycją za pomocą transakcji skorelowanych

Kolejnym trudnym elementem zarządzania ryzykiem jest możliwość kontrolowania wielu pozycji w przypadku transakcji skorelowanych, nawiązaliśmy do tego na stronie: Piramidowanie, Skalowanie, Uśrednianie, Martygnał. Często zdarza się, że podobne konfiguracje techniczne występują w parach z tą samą walutą bazową lub przeciwstawną, więc mogą się zdarzyć sytuacje, w których zdecydujesz się podjąć skorelowane transakcje.

Na przykład, zauważasz rosnący kanał na AUD / USD i decydujesz się ustawić zlecenie kupna na dole kanału. W tym samym czasie zauważyłeś również rosnącą linię trendu i byczą dywergencję na AUD / JPY, więc również zdecydowałeś się na tę transakcję. W międzyczasie EUR / AUD pokazał wzór głowy i ramion oraz możliwe odwrócenie po przebiciu linii szyi, więc ustawiasz krótkie zlecenie poniżej obszaru wsparcia.

Kiedy wszystkie te trzy transakcje zostaną otwarte, będziesz mieć trzy skorelowane transakcje, które mogą potroić Twój potencjał wygranej, jeśli dolar australijski nadal będzie się umacniał, lub potroić Twoje straty, jeśli AUD nagle się wyprzeda.

Ponadto należy również zwrócić uwagę na waluty, które mają wspólne korelacje z innymi głównymi walutami. Na przykład euro i frank szwajcarski mają tendencję do poruszania się w tandemie, więc często uważa się, że długie transakcje EUR / USD i krótkie transakcje USD / CHF są również skorelowane.

Wracamy do doświadczenia na rynku

Nie chodzi o to, że handlowcy są zniechęcani do zawierania skorelowanych transakcji, ale konieczne jest, aby mieć świadomość, jak waluty mogą podążać w tym samym kierunku. Jeśli chcesz zachować ostrożność, możesz podzielić ryzyko na liczbę skorelowanych transakcji, których handlu się podejmujesz, lub po prostu zmniejszyć rozmiary pozycji, jeśli uważasz, że pary, którymi handlujesz, mają zbliżone prawdopodobieństwo wygranej lub przegranej.

Strony internetowe Forex mogą zawierać tabele korelacji dla głównych i egzotycznych par walutowych, które mogą pomóc określić, czy należy wprowadzić jakiekolwiek korekty związane z zarządzaniem ryzykiem. Inną opcją może być zabezpieczenie tych wielu skorelowanych pozycji z transakcją przeciwną, aby zminimalizować straty, jeśli wszystkie transakcje nie pójdą na twoją korzyść, ale tu również jest to niebezpieczne zachowanie jeśli nie mamy dokładnego planu jak ma wyglądać cały proces prowadzenia pozycji aż do ich całkowitego zamknięcia. Przecież nie można wiecznie trzymać jednej stratnej i przeciwnej zyskownej pozycji w nieskończoność jeśli rynek nie wróci do miejsca gdzie mamy nasza stratną pozycję. Pamiętajmy o naliczanych swapach które generują dodatkowe koszta.

Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia korelacji walutowych, jest zmienność pary, którą handlujesz. Pamiętaj, że niektóre mogą poruszać się w Twoim kierunku szybciej niż inne pary, a gdy ruch wydaje się być wyczerpany dla niektórych par, możesz również pomyśleć o zmniejszeniu pozycji dla pozostałych transakcji, które są nadal otwarte. O redukowaniu pozycji napisaliśmy tu.

Jednak pamiętajmy że pod koniec dnia te korelacje walutowe nie są ostateczne i pary w różnych sesjach światowych mogą mieć inne ruchy ceny. Na przykład EUR / USD może być narażony na silne ruchy, podczas gdy EUR / JPY jest w trakcie konsolidacji w tym samym czasie. W tym przypadku można by wywnioskować, że ruch był stymulowany raczej przez akcję dolara niż ruch euro.

Te zmiany korelacji można wyjaśnić zmieniającymi się oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych lub uprzedzeniami w polityce pieniężnej, ale zawsze ważne jest, aby pamiętać o nich, gdy podejmujesz transakcje w tej samej walucie.